テクニカル指標は全ての銘柄に使えない

テクニカルアナリストというライセンスがありますように、チャートの基本はテクニカル分析と言われています。 そして、テクニカル分析が好きな人の多くは「テクニカル分析」を信用して使っています。

言い換えますと、どんな銘柄でもテクニカル分析で結論を出そうとします。

これがテクニカル分析の第一の間違いです。 なぜならば、テクニカル分析と銘柄の関係は、あるテクニカル指標と相性の良い銘柄もあれば、 別のテクニカル指標と相性の良い銘柄も有りますし、テクニカル指標とは全く合わない株価の動きをする銘柄も有ります。

銘柄によって使えるテクニカル指標と使えないテクニカル指標があるということです。 一つのテクニカル指標が有効に使える銘柄は東証一部1800銘柄のなかで半分もないと考えています。

つまり、テクニカル指標が当たる銘柄は100-300銘柄程度しかないと思った方が良いと思います。
その理由は後述します。

一般に言われているテクニカル指標の日数や数値は当たらない

先程、テクニカル指標が使えるのは1800銘柄で100-300銘柄程度しかないと申し上げましたが、 その理由は「銘柄によって業績も浮動株数も人気度も違いますので、一つの数値をすべての銘柄にあてはめられない」からです。

例えば、RSIは30%になったら買いと言われていますので、多くの投資家は30%を買いタイミングとしています。

実際はどうかと言いますと、40%までしか下がらない人気銘柄もあれば、10%まで下がって上昇に転換する銘柄もあれば、 ０%まで下がって上昇に転換しない銘柄もあります。

では、どうすれば良いのか
過去数年間に遡って、株価が転換した時のテクニカル指標の日数と数値を探し(最適化)、毎日、 全ての銘柄について最適日数を使って計算して、毎日最適数値と比べて、最適数値以下になったら買うという方法を取れば、 テクニカル指標の精度をアップさせる事が出来ると思います。

つまり、一般のテクニカル指標をそのまま使うのではなく、カスタマイズして市場にマッチできるように変えてから使えば、 テクニカル指標は武器になると思います。

どのテクニカル指標を使えばよいのか

多くの投資家やディーラーなどがテクニカル指標を売買タイミングに使っていると言われています。
ということは、出来るだけ多くの投資家が使っている売買タイミング指標ほど、 買いシグナルが点灯した時に買い注文が多く入ることになります。

ということは、今、一番多くの投資家が使っている売買タイミング指標が分れば、 勝つ確率が高くなるかもしれないと考えました。 具体的にはテクニカル指標の最適指標ごとにパフォーマンスを計算すれば、今、 一番注目されているテクニカル指標が分るかもしれません。

結論

今回は基本的なチャートの使い方についてレポートしました。
次はチャートソフトが持っている機能を、どのように使えば、どういう効果があって、 投資にどのように役立つかについてレポートします。 この二つのレポートをご覧いただければ、チャートの初級免許皆伝になれると思います。